1 Fundamentos de estatística aplicada ao ambiente de incerteza das decisões financeiras
1.1 Medidas de estatística descritiva e inferencial
1.2 Distribuições de probabilidade contínuas e discretas
1.3 Distribuição Normal
1.4 Distribuição Log-normal
1.5 Distribuição Uniforme
1.6 Distribuição PERT
1.7 Distribuição Triangular
1.8 Distribuição Binomial
1.9 Distribuição de Poisson
1.10 Parâmetros alternativos para dimensionamento de distribuições de probabilidade
1.11 Ajustes de distribuição (Critério Akaike, Critério Baeysiano)
2. Modelos de Simulação para análise das decisões financeiras
2.1 Definição de inputs nas decisões financeiras
2.2 Definição de saída nas decisões financeiras
2.3 Hipercubo Latino e Monte Carlo
2.4 Mersenne Twister e outros geradores numéricos
2.5 Semente aleatória e Fixa
2.6 Análise de relatórios de entradas, saídas e sensibilidade
2.7 Truncamento de distribuição e deslocamento
2.8 Modelo de múltiplos cenários
2.9 Modelos de riscos compostos
2.10 Análise de sensibilidade em modelos estocásticos
2.11 Otimização estocástica nas decisões financeiras

ARONE, A.; BRESSAN, A.; BRASIl, H.G. Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos:
aplicações de Cash Flow at Risk e Real Options. São Paulo: Saint Paul Editora, 2021.
CHWIF L.; MEDINA, A.C.. Modelagem e Simulação de Eventos Discretos. Teoria e Prática. São Paulo:
Elsevier, 2010
PORTER, D.C. Econometria Básica. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2011.

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