Plano Departamental
Disciplina: ECO044GV - ECONOMETRIA III
Horas Aula: 4
Departamento: DEP Economia - Campus Governador Valadares
Plano de Ensino
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Ementa
Introdução à econometria de séries temporais. Análise de componentes determinísticos. Estacionariedade. Modelos univariados. Modelos multivariados.
Conteúdo
1. Domínio do tempo e da frequência em séries temporais.
2. Processo estocástico estacionário.
3. Objetivo da análise de séries temporais.
4. Operadores e modelos básicos.
5. Tendência, sazonalidade e ciclo.
6. Estacionariedade, raiz unitária e integração em séries temporais.
7. Modelo ARIMA e a metodologia de Box-Jenkins.
8. Modelo Autorregressivo Vetorial (VAR) e suas extensões.
9. Causalidade de Granger e co-integração.
10. Textos para discussão.
Bibliografia
BUENO, R.L.S. Econometria de séries temporais. 2a edição. São Paulo: Cengage Learning, 2011, 360p.
GUJARATI, D.; PORTER, D. Econometria Básica. 5a Edição. Rio de Janeiro: Editora Bookman, 2011, 920p.
MORETTIN, Pedro A.; TOLOI, Clélia MC. Análise de séries temporais: modelos lineares univariados. Editora Blucher, 2018.
WOOLDRIDGE, J.M. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. 2a Edição. São Paulo: Editora Cenagage Learning, 2011, 725p.
Bibliografia(continuação)
Não informado
Bibliografia complementar
DAS, NEVES,. C.; W., ROSSI,. J. Econometria e Séries Temporais com Aplicações a Dados da Economia Brasileira.: Grupo GEN, 2014.
JOHNSTON, J.; DiNARDO, J. Métodos econométricos. 4a. Edição. Lisboa: McGrawHill, 2001, 573p.
KENNEDY, P. Manual de Econometria. 1a Edição, Editora Campus Elsevier, 2009. 624p.
ENDERS, W. Applied econometric time series. 4 a Ed. John Wiley. New York. 2014.
MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3a Edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 2003, 345p.
MORETTIN, P.A. Econometria financeira – um curso de séries temporais financeiras. 2a Edição, São Paulo: Blucher, 2011, 383 p.
MURTEIRA, José.; CASTRO, Vítor. Introdução à Econometria - Exercícios Resolvidos: Grupo Almedina (Portugal), 2018.