Disciplina: EST040 - ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS I
Horas Aula: 4
Departamento: DEPTO DE ESTATISTICA /ICE
Plano de Ensino
Voltar
Ementa
Conceitos e ferramentas básicas para análise e previsão. Modelos clássicos de decomposição. Métodos de amortecimento exponencial. Modelos probabilísticos para séries temporais. Modelos ARIMA.
Conteúdo
Introdução aos sistemas de previsão:
Natureza e uso das previsões; definição dos problemas de previsão;
Métodos de previsão: modelos de séries temporais x modelos causais x modelos longitudinais;
Conceitos e ferramentas básicas para análise e previsão:
Técnicas descritivas: gráficos e resumos numéricos;
Medidas do erro de previsão;
Estimação por mínimos quadrados;
Transformações de séries.
Modelos clássicos de decomposição.
Amortecimento por médias móveis.
Métodos de amortecimento exponencial:
Amortecimento exponencial simples e duplo;
Métodos de Brown e de Holt-Winters.
Modelos probabilísticos para séries temporais:
Noções de processos estocasticos; Processo de Markov;
Conceitos básicos: Filtros lineares; Estacionariedade; Autocorrelação; FAC, FACP.
Modelos ARIMA.
Bibliografia
COWPERTWAIT, P. S. P.; METCALFE, A. V. Introductory Time Series with R. Springer, 2009.
HAMILTON, J. Time series analysis. Princeton Univ. Press, 1994.
MORETIN, P.A.; TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais. 2nd. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.
Bibliografia(continuação)
Não informado
Bibliografia complementar
BOX, G.E.P.; JENKINS, G.M.; REINSEL, G.C. Time Series analysis: Forecasting and Control. Wiley Series. In.: Probability and Statistics. 4ª ed. John Wiley and Sons, 2008.
CHATFIELD, C. The Analysis of Time Series: An Introduction. 6ª ed. Chapman and Hall/CRC Press, 2003.
MAKRIDAKIS, S.; WHEELWRIGHT, S.C.; HYNDMAN R.J. Forecasting.
