Disciplina: EST069 - TÓPICOS EM ESTATÍSTICA V
Carga horária: 60
Departamento: DEPTO DE ESTATISTICA /ICE
Plano de Ensino
Ementa
Métodos quantitativos aplicados à análise de investimentos financeiros: Capacitar o aluno a aplicar métodos quantitativos (estatísticos e matemáticos) em análise de investimentos financeiros, incluindo matemática financeira, renda fixa, renda variável, análise técnica, derivativos, análise de risco (VaR) e construção de portfólios. Este curso combina teoria financeira, matemática, estatística e aplicações do mundo real. Nele, buscamos enfatizar o uso prático dos métodos quantitativos em finanças, abordando temas como matemática de títulos de dívida pública, otimização de carteiras e precificação de opções, utilizando ferramentas como o RStudio para análise de dados.
Conteúdo
1- Introdução e Matemática Financeira Aplicada a Investimentos: Conceitos básicos, Classes de ativos e instrumentos financeiros, Principais participantes do mercado financeiro, Tipos principais de operadores (traders), Valor do dinheiro no tempo, Juros compostos, Taxas: Nominal, efetiva e equivalente, Taxas contínuas (capitalização contínua), Valor presente (VP) e valor futuro (VF), Fluxo de caixa descontado, Taxa interna de retorno (TIR), Teoria do Mercado Eficiente (TME), Noções de arbitragem, Estratégias de investimento.
2- Teoria de Portfólio e Aplicação Quantitativa: Retorno esperado, Risco (variância e desvio padrão), Covariância e correlação, Fronteira eficiente (Markowitz), Índices: Sharpe, Sortino, Diversificação, Alocação de ativos, Introdução a backtesting.
3- Mercado de capitais: Retorno e risco, Volatilidade, Distribuição de retornos, Beta e CAPM, Correlação entre ativos.
4- Renda Fixa: Tipos de títulos (prefixados, pós, inflação), Precificação via fluxo de caixa, Yield e TIR, Marcação a mercado, Duration e convexidade, Estrutura a termo, Risco em renda fixa (crédito, liquidez, mercado).
5- Análise Técnica Aplicada: Fundamentos da análise técnica, Gráficos (candlestick, linha, barras), Tendências, suporte e resistência, Indicadores: Médias móveis (SMA, EMA), RSI - Relative Strength Index (Índice de Força Relativa), MACD - Moving Average Convergence Divergence, Bandas de Bollinger, Volume, Padrões gráficos, Estratégias sistemáticas (regras de trading).
6- Derivativos Financeiros: Introdução aos derivativos, Contratos a termo, Contratos futuros: Definição e funcionamento, Ajuste diário, Opções (call, put, payoff), Estratégias com opções (trava, proteção, alavancagem), Precificação (introdução): Modelo binomial, Noções de Black-Scholes, Arbitragem, hedge. alavancem e gestão de risco, Uso de derivativos em portfólios.
7- Análise de Risco Financeiro: Conceito de risco financeiro, Medidas de risco: Variância e volatilidade, Value at Risk (VaR): Definição e interpretação, VaR paramétrico (variância-covariância), VaR histórico, VaR por simulação (Monte Carlo – introdução), Expected Shortfall (CVaR) – noções, Limitações do VaR, Backtesting de modelos de risco, Integração: Sinais da análise técnica, Uso de derivativos na proteção/otimização, VaR na gestão de portfólio, Aplicações práticas em portfólio.
Bibliografia
Não informado
Bibliografia(continuação)
Não informado
Bibliografia complementar
Não informado
