Plano de Ensino
Disciplina: EST053 - INFERÊNCIA ESTATÍSTICA PARAMÉTRICA II
Horas Aula: 4
Departamento: DEPTO DE ESTATISTICA /ICE
Ementa
Estimação pontual: Métodos de Estimação. Propriedades de estimadores.
Testes de hipóteses paramétricos: Definições, propriedades e principais testes.
Testes assintóticos: Razão de Verossimilhanças, Wald e Escore de Fisher.
Análise de variância.
Comparação de Variâncias.
Introdução à Teoria de Decisão.
Testes de hipóteses paramétricos: Definições, propriedades e principais testes.
Testes assintóticos: Razão de Verossimilhanças, Wald e Escore de Fisher.
Análise de variância.
Comparação de Variâncias.
Introdução à Teoria de Decisão.
Conteúdo
1. Revisão de Estimação pontual
1.1 Métodos para encontrar estimadores e propriedades.
1.2 Propriedades Assintóticas e de Invariância dos Estimadores de Máxima Verossimilhança.
1.3 Distribuições da Família Exponencial e suas propriedades.
1.4 Estatísticas Suficientes, Minimais e Completas.
1.5 Estimadores Não Viciados Uniformemente de Mínima Variância.
2. Testes de Hipóteses
2.1 Definições básicas de Testes de Hipóteses: Erros do tipo I e II, região crítica, tamanho do teste, nível de significância, p-valor e poder do teste.
2.2 Testes Uniformemente Mais Poderosos. Lema de Neyman-Pearson.
2.3 Testes usuais sob normalidade.
2.4 Testes Qui-Quadrados.
2.5 Testes assintóticos: Razão de Verossimilhanças, Wald e Escore de Fisher.
2.6 Relação entre Testes de Hipóteses e Intervalos de Confiança.
2.7 Análise de Variância: Testes para várias médias, com e sem homogeneidade de variâncias.
2.8 Comparação de variâncias: Teste F.
3. Introdução à Teoria de Decisão
3.1 Funções Perda e Risco
3.2 Estimador de Bayes
3.3 Regra de Bayes
3.4 Estimador Minimax
3.5 Testes de Hipóteses
3.6 Conjuntos de Credibilidade
1.1 Métodos para encontrar estimadores e propriedades.
1.2 Propriedades Assintóticas e de Invariância dos Estimadores de Máxima Verossimilhança.
1.3 Distribuições da Família Exponencial e suas propriedades.
1.4 Estatísticas Suficientes, Minimais e Completas.
1.5 Estimadores Não Viciados Uniformemente de Mínima Variância.
2. Testes de Hipóteses
2.1 Definições básicas de Testes de Hipóteses: Erros do tipo I e II, região crítica, tamanho do teste, nível de significância, p-valor e poder do teste.
2.2 Testes Uniformemente Mais Poderosos. Lema de Neyman-Pearson.
2.3 Testes usuais sob normalidade.
2.4 Testes Qui-Quadrados.
2.5 Testes assintóticos: Razão de Verossimilhanças, Wald e Escore de Fisher.
2.6 Relação entre Testes de Hipóteses e Intervalos de Confiança.
2.7 Análise de Variância: Testes para várias médias, com e sem homogeneidade de variâncias.
2.8 Comparação de variâncias: Teste F.
3. Introdução à Teoria de Decisão
3.1 Funções Perda e Risco
3.2 Estimador de Bayes
3.3 Regra de Bayes
3.4 Estimador Minimax
3.5 Testes de Hipóteses
3.6 Conjuntos de Credibilidade
Bibliografia
CASELLA, G.; BERGER, R. L. Inferência estatística. New York: Duxbury, 2010.
BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M.C. Introdução à Inferência Estatística. Coleção Matemática Aplicada .
BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M.C. Introdução à Inferência Estatística. Coleção Matemática Aplicada .
Bibliografia(continuação)
Não informado
Bibliografia complementar
ZACKS, S. Parametric Statistical Inference: Basic and Theory and modern approaches. Pergamon, 1981.
HOGG, R. V. and CRAIG, A. T. Introduction to Mathematical Statistics. Ed. Prentice Hall, 1994.
HOGG, R. V. and CRAIG, A. T. Introduction to Mathematical Statistics. Ed. Prentice Hall, 1994.
