Disciplina: EST040 - ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS I
Horas Aula: 4
Departamento: DEPTO DE ESTATISTICA /ICE
Plano de Ensino
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Ementa
Conceitos básicos. Análise de erros de previsão. Métodos de decomposição
de séries. Análise de regressão. Amortecimento por médias móveis e amortecimento
exponencial. Modelos probabilísticos para séries temporais. Modelos ARIMA.
Conteúdo
1) Introdução e conceitos básicos.
2) Análise e medida dos erros de previsão.
3) Decomposição clássica de séries.
4) Amortecimento por médias móveis.
5) Amortecimento exponencial.
6) Modelos probabilísticos para séries temporais; funções de autocorrelação.
7) Modelos ARIMA.
Bibliografia
MONTGOMERY, D. C.; JOHNSON, L. A.; GARDINER, J. S. Forecasting & Times
Series Analysis. 2ª ed. McGraw-Hill, 1990.
MAKRIDAKIS, S.; WHEELWRIGHT, S. C.; HYNDMAN, R. J. Forecasting – Methods
and
applications, 3ª ed. John Wiley and Sons, 1998.
MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Previsão de Séries Temporais. São Paulo: Edgard
Blucher, 2004.
HAMILTON, J. Time series analysis. Princeton Univ. Press, 1994.
Bibliografia(continuação)
Não informado
Bibliografia complementar
Não informado
