1. Modelo de Decomposição com Regressão. Séries temporais. Modelos univariados. Tendência, ciclo e sazonalidade. Modelos de regressão.
2. Processos Estocásticos. Processos estocásticos estacionários. Função de Autocorrelação. Função de Autocorrelação Parcial. Processos AR, MA e ARMA. Processos não estacionários ARIMA. Processos Sazonais SARIMA.
3. Metodologia de Box-Jenkins. Transformação por diferenciação. Transformação de Box-Cox.. Características de processos AR, MA e ARMA. Estimação por máxima verossimilhança. Critérios de Akaike e de Schwarz. Estatísticas preditivas MAE, MAEP e EQM. Box-Jenkins no Eviews.
4. Análise de Cointegração. Limitações da econometria clássica. Passeios aleatórios e correlação espúria. Testes de raízes unitárias (ADF e Perron). Conceito de cointegração. Teste de cointegração de Engle-Granger.
5. Modelos VAR e VCE. Modelos univariados versus multivariados. Modelo Clássico de Equações Simultâneas. Modelo Vetorial Autorregressivo. Modelo Vetorial de Correção de Erros. Teste de cointegração de Johansen.
6. Construção de Modelos Econométricos de Séries de Tempo. Método de 2 estágios de Engle-Granger. Estimação via procedimento de Johansen. Estatísticas de diagnóstico. Modelos EST em software.

GUJARATI, D. N. Econometria Básica. Nova York: McGraw–Hill, 1999.
PINDYCK , R. S. RUBINFELD, D. L. Econometria Modelos & Previsões. Trad. Da 4 ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004.
BUENO, R.D.L.S. Econometria de Séries Temporais. São Paulo: Cengage Learning. 2008.
MATTOS, R. S. Tendências e Raízes Unitárias. Manuscrito. Juiz de Fora: 2015.

Não informado

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